银行业系统性风险度量框架的研究

摘要：

本文从度量系统性风险的国际经验入手，结合金融体系脆弱性评估框架BLISHER中对金融结构脆弱性的要素分析，构建适合中国银行业系统性风险的度量框架，分别从宏观经济冲击、银行自身经营脆弱性以及传染和扩散的角度构建了多层次的系统性风险矩阵，为宏观审慎监管的有效实施奠定了基础。

关键词：同质化、集中度、杠杆率、相互依存度、关联度

分类号：F832.5(金融、银行)

资助基金：中国银监会统计部的苗雨峰同志、刘志清同志、王瑾同志、鄢娇同志及其他系统性风险课题组成员的有益指导和讨论,文责自负

在线出版日期：2012-04-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：85-99