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银行资本、银行信贷与宏观经济波动——基于C-C模型的影响机理分析的拓展研究

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在我国新资本协议即将付诸实施的背景下,本文研究了银行资本、银行信贷与宏观经济波动三者之间的关系,重点在C-C模型的基础上进行了三个方面的拓展:一是加入存贷比约束,二是考虑银行信贷存在信用风险,三是考虑风险权重的可变性.基于这个新的理论框架,我们不仅对比分析了BaselⅠ和Basel Ⅱ之下,资本松约束和资本紧约束两种情形时宏观经济波动对银行最优行为造成的冲击,同时也研究了银行资本的顺周期性问题,并特别指出:在Basel Ⅰ之下,信贷风险和存贷比约束具有双重强化银行信贷和银行资本顺周期性的特征;而在BaselⅡ之下,可变的风险权重则在一定程度上弱化资本监管的顺周期性.

信贷风险、监管约束、银行资本、顺周期性

E66;O33;R11

2011-11-23(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

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