中国金融部门货币错配测算研究

摘要：

本文从两个方面修正了货币错配测算模型.一方面,引入了表外的外币资产和负债及金融部门的外币衍生工具;另一方面,运用GDP剔除经济规模的影响.在此基础上,本文利用修正的ACMAQ模型,以中国金融部门24家上市企业的数据为基础,估算了中国金融部门的货币错配情况.本文发现,2001～2004年间,中国金融部门存在轻微的债权型货币错配,但2005年以后中国金融部门债权型货币错配现象十分严重.

关键词：金融部门、货币错配、测算

分类号：F31;F33;F34(世界农业经济)

资助基金：西南财经大学科研项目;四川省社会科学基金规划青年项目;教育部人文社会科学研究项目

在线出版日期：2011-07-19（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：71-82