去周期影响的存款保险费率定价研究

摘要：

本文在银行损失到达过程服从泊松过程的假设条件和考虑经济周期的影响下,研究了聚合存款保险保费的设计问题.假设银行的保费支出为常数,该保费消除了经济周期影响.常数保费的定价保证保险基金在给定的时间内不可偿的概率低于给定的置信水平,我们利用更新的方法和拉普拉斯变换给出保费解.最后,给出了具体的算例阐述了该结果.

关键词：存款保险、泊松过程、互换合约、穿时

分类号：G12;G22(中国)

资助基金：国家自然科学基金70872016

在线出版日期：2010-12-13（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：171-180