股指期货的跨期套利研究──模拟股指市场实证
股指期货具有价格发现功能,而大量套利者的存在,是价格发现功能能够实现的基础.在我国目前还不具备跨市场套利与跨品种套利的条件,本文主要就股指期货的跨期套利进行分析,利用模拟期货市场的数据进行实证,以供投资者进行股指期货套利时参考.
股指期货、套利、均衡价差
C51;D53(丛书(汇刻书)、文库)
2008-06-17(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共6页
236-241
点击收藏,不怕下次找不到~
股指期货、套利、均衡价差
C51;D53(丛书(汇刻书)、文库)
2008-06-17(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共6页
236-241
国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
©天津万方数据有限公司 津ICP备20003920号-1
违法和不良信息举报电话:4000115888 举报邮箱:problem@wanfangdata.com.cn