我国商业银行效率估计不一致检验与实证

摘要：

为了检验我国商业银行效率估计的一致性,提出了一种类Hosmer-Lemeshow-致性检验方法(得到基于Kappa的U检验的验证),对5篇主流期刊文献进行检验,认为它们的效率估计相对排序基本不一致.不一致的主要原因是样本选择和投入产出结构的不同,而估计方法的影响有限.收集了1998～2004年14家主要银行的数据,采用同样的随机前沿方法估计出4种不同投入产出结构下银行的效率,结果表明效率估计对模型结构十分敏感.指出了这种现象的本质,并给出若干建议.

关键词：模型结构、商业银行、效率、随机前沿方法、一致性检验

分类号：C52;G21(全集、选集)

资助基金：高等学校博士学科点专项科研基金2005006033

在线出版日期：2008-05-05（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共16页

页码：113-128