基于分布拟合方法的高频数据风险价值研究
高频数据具有与低频数据截然不同的特征.本文研究了高频数据下Value at Risk的计算方法,提出在GARCH模型失效时基于GP分布和非参数核密度方法的新方法,文中研究并得到了较理想的效果.
高频数据、VaR、核估计、GP分布
F830.9(金融、银行)
2007-07-26(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共9页
59-67
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高频数据、VaR、核估计、GP分布
F830.9(金融、银行)
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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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