境外人民币外汇衍生品市场月度报告(2017年9月)

摘要：

2017年9月,CFETS人民币汇率指数下降,人民币兑美元汇率贬值.境外人民币外汇期货成交396869手,环比增加42％,月末总持仓47051手,环比减少13％,交易金额378亿美元,环比增加49％.境内外汇交易中心8月外汇交易量为22896亿美元,其中即期9386亿美元、远期等衍生品13510亿美元.
衍生品价格方面,主要交易所人民币期货价格与远期走势一致,境内外远期升水幅度扩大,境内外人民币期权隐含波动率继续回升.利率方面,人民币、美元短期利差扩大,长期利差缩小.基本面方面,8月份我国跨境资金流动延续基本平衡,外汇储备余额连续7个月上升.

机标关键词：境外人民币、外汇交易中心、衍生品市场、月度、兑美元、远期、外汇储备余额、跨境资金流动、境内、隐含波动率、外汇期货、期货价格、利差缩小、基本平衡、汇率指数、汇率贬值、交易所、交易量、期权、利率

分类号：F83;F8

在线出版日期：2017-11-16（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：30-31