美国利率互换利差扭曲分析

摘要：

利率互换(Interest Rate Swap)是掉期交易最常见的一种.利率互换交易合约首先确定一个名义本金(Notional Principal),然后需要相反的两方.在合约时间段中,其中一方同意定期付给另一方以固定利率计算的现金流,另一方则同意定期回付以现时浮动利率计算的现金流.一般来说,利率互换合约交换的只是不同特征的利息,而不涉及实质本金的互换,所以将其本金称为"名义本金";在国际货币市场上,浮动利率经常以伦敦同业拆放利率(LIBOR)为浮动利率的标准.

机标关键词：美国、利率互换、浮动利率、本金、现金流、互换合约、计算、货币市场、互换交易、固定利率、掉期交易、时间段、特征、伦敦、利息、交换、标准

分类号：F83;F81

在线出版日期：2016-02-24（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：32-33