我国货币政策效果非对称性研究-来自1996~2009年的经验证据
本文基于VAR模型对我国货币政策产出效应和价格效应的非对称性进行了实证研究.研究结果表明:我国货币政策效果的确存在非对称性.在短期内,紧缩性货币政策效果要优于扩张性货币政策;在中长期内,扩张性货币政策效果更持久;而在长期内,无论是扩张性货币政策还是紧缩性货币政策对产出和物价都没有影响.
货币政策非对称性、VAR模型、脉冲响应函数、方差分解
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F8 ;F27
2010-10-27(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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