中证500股指期货动态价量关系研究——基于高频数据的实证检验

摘要：

对中证500股指期货的动态价量关系进行研究,阐明中证500股指期货市场运行的内在规律,为投资者和监管者分析和预测市场行情提供分析依据.研究发现投资者和监管者可以通过显性指标的观测来预测隐性指标的走向,根据收益和风险的变化及时调整自己的投资策略,同时预防隐含风险的冲击,监管者做好预防风险走向极端的准备,提高风险监控和市场监管能力.

关键词：中证500股指期货、动态价量关系、EGARCH模型、GK波动率

分类号：F832.5;F224(金融、银行)

在线出版日期：2017-09-20（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：1-7