中国燃油期货市场有效性及价格发现功能研究

摘要：

运用动态计量经济方法，从多角度对我国燃油期货市场的有效性和价格发现功能进行实证分析，结果表明我国燃油期货市场尚未达到弱式有效，与普氏燃油现货之间不存在因果关系。

关键词：燃油期货市场、有效性、价格发现功能、GARCH模型

分类号：F830.9(金融、银行)

在线出版日期：2013-01-27（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：51-55