利率动态模型研究评述——基于Shibor应用的视角

摘要：

在利率市场化条件下，各国央行都通过控制或影响基准利率来调节整个利率体系，进而实现对利率的监管功能。构建适合上海银行间同业拆放利率（Shibor）的利率动态模型不仅能够更好地模拟Shibor本身的动态变化特征。让Shibor真正在我国利率市场化改革进程中起到货币政策利率传导的主导与核心作用，而且对我国大力发展以Shibor为标的的金融衍生产品，培养我国金融机构的利率衍生产品的自我定价能力、完善利率风险管理方面具有重要意义。

关键词：Shibor、利率动态模型、随机波动率

分类号：F830(金融、银行)

资助基金：教育部人文社会科学研究项目09YJA79019;浙江省大学生科技成果推广项目2010R414041

在线出版日期：2012-04-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：42-44,77