10.3969/j.issn.1007-0753.2023.08.006
基于资金流量表的我国系统性金融风险指数测度研究
本文基于我国 2001-2020 年资金流量表数据,使用风险传染网络模型方法,对我国部门间金融风险传染效应进行分析,并测度了我国系统性金融风险指数.研究发现,金融部门是我国部门间金融风险传染的主要承担者;我国宏观金融网络的稳健性在党的十九大后明显增强,各部门引发的风险传染总损失效应整体呈震荡波动态势,但 2018 年以来总损失效应明显低于之前的平均水平;本文测算出的系统性金融风险指数与M2/GDP的走势在多个时间点较为吻合,其对于防范化解系统性金融风险具有前瞻性预警作用.基于此,本文从加强对金融部门的风险监测与管理,加强对政府部门和国外部门的风险监测,进一步完善宏观审慎政策框架等方面提出政策建议.
资金流量表、金融风险传染、系统性金融风险指数
F832(金融、银行)
2023-09-07(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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