人民银行职业年金投资组合选择研究——基于马科维茨均值-方差模型

摘要：

本文在假设人民银行职业年金实行自我管理体制的前提下,首先预测人民银行职业年金投资运营前的收入、支出及启动资金规模,在此基础上,选择近十年银行存款、国债及股票三种投资标的的月收益率指标,以消费者价格指数为保值目标、社保基金收益率为增值目标,建立马科维茨均值—方差模型,得出最优投资组合,为人民银行职业年金最优投资组合选择提供分析方法.

关键词：人民银行、职业年金、投资运营

分类号：F832.3(金融、银行)

在线出版日期：2021-04-12（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：80-86