中小银行信用风险压力测试传导模型选择问题研究

摘要：

随着我国经济进入“新常态”,中小银行信贷资产出现极端损失的可能性越来越大,用于测度极端风险影响的压力测试逐渐成为各家商业银行信用风险管理的核心手段之一.本文通过梳理目前国内外主流压力测试传导模型原理,比较分析各自的优势和局限性,结合我国中小银行信用风险压力测试工作在测试粒度、地域局限性、数据基础和技术基础几方面的特殊性,得出Merton-Vasicek模型最适合的结论,并针对测试工作在承压指标方面的特殊要求改进了该模型,为我国中小银行信用风险压力测试工作提供了有效可行的模型建议.

关键词：信用风险、压力测试、Merton-Vasicek模型

分类号：F83;F06

资助基金：天津市2016年度哲学社会科学规划课题资助项目“信贷约束背景下天津企业效率提升的融资路径选择”TJYYWT16_015

在线出版日期：2017-02-24（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共19页

页码：23-41