银行业系统性风险外部环境冲击的量化研究——基于中国经验数据的测度

摘要：

本文从宏观经济、金融市场和微观经济主体三个方面,重点分析了12个外部因素变化对银行业系统性风险的冲击压力及其传导路径；并具体选择12个代表性指标,应用AHP法、熵权法和组合赋权法,分析了各指标的冲击强度.在此基础上,本文基于中国2004-2010年期间的季度经济金融数据,构建了中国银行业系统性风险外部环境冲击指数,首次量化了外部冲击造成的压力大小,并进行了效果比较.本文为后续的研究,特别是系统性风险的早期预警研究,奠定了基础.

关键词：系统性风险、外部环境冲击、传导路径、层次分析法

分类号：F8 ;F83

在线出版日期：2013-07-24（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共24页

页码：45-68