新巴塞尔协议中的风险类型、计算方法和数据需求

摘要：

@@ 新巴塞尔协议与旧协议相比,最明显的变化有三.其一,由原协议仅有的最低资本要求扩展为由最低资本要求、监管部门的监督检查和市场约束共同构成的三大支柱;其二,在考虑了信用风险和市场风险之外,又引入了对操作风险所需的资本要求,使得监管资本能够在更全面地覆盖银行面对的风险;其三,在信用风险的计算中提出了内部评级法,使得覆盖信用风险的资本金对风险的变化更加敏感.本文将着重介绍新《巴塞尔协议Ⅱ》中考虑的三大风险的概念、计算方法及在新协议中计算风险的体系架构.

机标关键词：新巴塞尔协议、风险类型、计算方法、最低资本要求、信用风险、内部评级法、体系架构、市场约束、监管资本、监管部门、监督检查、操作风险、资本金、新协议、方法及、中考、银行、扩展、构成、概念

分类号：F83;F22

在线出版日期：2007-07-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：21-24