基于图论和复杂网络分析的资管产品系统性风险测度与监管政策效果研究

摘要：

本文基于图论与复杂网络分析方法对SD省资管产品关联关系及系统性风险特征进行实证分析,并与全国情况进行对比研究.研究发现:当前资管产品整体风险可控,不同类型的资管产品面临的风险有所不同;资管产品风险集聚性与分散性并存,SD省资管产品在产品只数方面进行风险分散的效果优于全国,但是结合投资金额看,风险分散效果弱于全国,仍存在区域风险集聚效应;SD省前十大系统重要性产品以开放式净值型的混合类信托产品为主,信托贷款集中于部分领域,信托产品风险是当前金融风险控制的关键;资管新规效果显著,多层嵌套产品减少.基于目前资管产品市场风险状况,建议加强对资管产品资金运用的引导,建立健全资管产品风险监测和预警机制,推动发行机构完善资管产品风险管控体系.

关键词：关联关系、风险特征、复杂网络分析

分类号：F830.9(金融、银行)

在线出版日期：2022-07-27（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：59-65