内生视角下构建地方中小银行流动性风险监测指标可行性研究

摘要：

本文通过分析中央银行最优流动性管理和银行最优流动性资产持有量的差异,认为中央银行应当约束外生的固定商业银行流动性资产比重,这一比重应显著高于银行自身的最优化决策.但目前的流动性监管指标时点性较强,难以及时、准确反映商业银行流动性资产比重变化及由此形成的潜在流动性风险.据此设计一套流动性监测指标,通过每日监测商业银行流动性资产比重的变化反映商业银行流动性风险,并通过实证检验其有效性,为有效监测商业银行流动性资产变化和风险波动提供了一种新的思路.

关键词：流动性、指标体系、中央银行、地方中小银行

分类号：F832(金融、银行)

在线出版日期：2019-08-19（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：77-83