基于复杂网络构建的系统重要性银行评估研究

摘要：

复杂网络为分析系统性金融风险和系统重要性机构提供了全局性视角,但由于数据获取上的局限,我国银行系统网络构建存在困难.利用贝叶斯方法和2013-2015年银行资产负债数据构建银行系统网络,在此基础上建立系统性损失测度指标,并讨论规模与网络中心性在系统重要性银行评估中的作用.研究发现:国有大型商业银行处于银行系统的枢纽位置;同业负债和入度对银行个体风险造成的系统性损失有显著正向影响,而资本缓冲和出度增大能够降低局部危机造成的整体损失.因此,规模仍是影响银行系统重要性的主要因素,而银行之间的关联性也发挥着越来越重要的作用.

关键词：复杂网络、系统重要性银行、规模、网络中心性、关联性

分类号：F832(金融、银行)

在线出版日期：2019-04-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：19-25