存款保险定价研究:期权定价法和预期损失定价法的进展

摘要：

合理的存款保险定价可有效减少道德风险和逆向选择问题.本文梳理了国内外关于存款保险定价的两种主要方法——期权定价法和预期损失定价法及其最新发展情况.期权定价法的核心是将存款保险看作存款保险机构以银行资产为标的发行的一份看跌期权,之后学者从股利发放、监管宽容、系统性风险等多个角度进行拓展.预期损失定价法主要根据边际损失与边际保费收入相等来进行保费厘定,以探寻如何通过更科学的方法更精确地测量银行的预期损失.此外,本文讨论了存款保险定价方法对我国的启示.

关键词：存款保险费率、期权定价模型、预期损失法

分类号：F830(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金青年项目71603306;国家社会科学基金重大项目13&ZD023;国家社会科学基金项目16BJL105;中央民族大学青年教师科研专项2016KYQN53;中央民族大学少数民族事业发展协同创新中心和中央民族大学2017年度“建设世界一流大学;特色发展引导专项资金”之应用经济学学科经费资助项目

在线出版日期：2017-11-10（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：11-18