中国上市商业银行市场流动性风险研究——基于流动性调整的在险价值模型

摘要：

本文以16家上市商业银行的股价为样本数据,选取2007—2015年为样本区间,建立GARCH-La-VaR模型,分析我国上市商业银行的市场流动性风险.实证结果表明:大型国有银行更易受到市场流动性风险冲击,且银行业的整体风险水平的波动与宏观经济的走势趋同.La-VaR模型的使用给商业银行的流动性风险监管提供了新的思路与方法.

关键词：上市商业银行、市场流动性风险、La-VaR模型

分类号：F830.33(金融、银行)

在线出版日期：2016-11-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：17-22