影子银行会加剧银行破产风险吗？--基于我国上市银行的实证分析

摘要：

本文基于我国16家上市银行2006—2014年的数据，通过采用随机效应面板模型，得出影子银行和商业银行破产风险之间存在阈值效应，当影子银行规模超过33.7万亿元时，影子银行将会增加商业银行的破产风险。将破产风险细分为资产组合风险和杠杆风险，发现影子银行和银行资产组合风险之间同样存在阈值效应，而与杠杆风险之间存在正向关系。

关键词：影子银行、破产风险、随机效应模型、政府审计

分类号：F830.3(金融、银行)

资助基金：国家社会科学基金项目“影子银行业务的风险传染与审计治理机制研究”15BGL045；南京审计学院硕士研究生科研及实践创新计划项目“中国影子银行业务对商业银行经营稳定性影响的实证研究”MG2015008。

在线出版日期：2016-07-29（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：3-10