利率期限结构理论研究综述

摘要：

本文主要对利率期限结构的理论研究做综述，以20世纪70年代初和90年代末为分界线，70年代以前称为传统的利率期限结构，主要以描述性研究为主；70年代以后称为现代利率期限结构，主要以随机模型研究为主；从20世纪90年代末，开始了两极分化发展。本文分为三个部分：第一部分对20世纪70年代之前传统利率期限结构的描述性理论作了概括；第二部分是现代利率期限结构的定量模型，包括均衡模型和无套利模型；第三部分则主要介绍20世纪90年代末以来的一些最新研究进展，包括市场模型和宏观金融模型等。

关键词：利率期限结构、均衡模型、无套利模型、市场模型、宏观金融模型

分类号：F830(金融、银行)

在线出版日期：2014-09-16（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共9页

页码：3-11