我国CPI、PPI差值与股票指数关系的实证研究——以上证指数为例

摘要：

本文以A股市场的驱动方式逐渐由政策推动转变为业绩驱动为假设，定量分析了反映上市公司单位产品毛盈利的CPI、PPI差值与上证指数之间的关系。实证结果显示：CPI、PPI差值与上证指数之间关系稳定，并且其变动对上证指数的变动构成显著影响，可将此模型作为传统预测指数方法的拓展。

关键词：CPI、PPI、上证指数、VAR模型

分类号：F830(金融、银行)

在线出版日期：2012-09-29（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：72-76