10.3969/j.issn.1674-2265.2012.07.016
我国CPI、PPI差值与股票指数关系的实证研究——以上证指数为例
本文以A股市场的驱动方式逐渐由政策推动转变为业绩驱动为假设,定量分析了反映上市公司单位产品毛盈利的CPI、PPI差值与上证指数之间的关系。实证结果显示:CPI、PPI差值与上证指数之间关系稳定,并且其变动对上证指数的变动构成显著影响,可将此模型作为传统预测指数方法的拓展。
CPI、PPI、上证指数、VAR模型
F830(金融、银行)
2012-09-29(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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