我国外汇占款变动的预测研究——基于ARIMA模型的实证分析

摘要：

本文以我国2000-2009年月度外汇占款额为样本数据,通过建立ARIMA模型来确定我国外汇占款的变化规律进而预测其变动趋势.分析结果表明,我国外汇占款的变动符合自回归单整移动平均ARIMA(2,1,0)的过程,同时利用该模型预测发现,我国外汇占款额在未来会继续保持增长的态势但增速较之前会有所放缓.

关键词：外汇占款、冲销干预、ARIMA模型

分类号：F830.92(金融、银行)

在线出版日期：2011-09-15（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：12-14