10.3969/j.issn.1674-2265.2010.07.004
美国财政赤字、国际投资头寸与美元汇率的实证分析
本文以1986-2008年的美国统计数据为例,通过建立VAR模型,利用格兰杰因果检验、协整检验和脉冲函数及方差分解对美国财政赤字、国际投资头寸与美元汇率的关系进行实证分析.研究结果表明,美国财政赤字是引起国际投资净债务头寸的原因,并且有较大的贡献度和正的冲击效应;国际投资头寸也是美元汇率的格兰杰原因,对美元汇率有负的冲击效应,贡献度较小.
国际投资头寸、脉冲函数、方差分解
F821.6(货币)
2010-09-10(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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