10.3969/j.issn.1674-2265.2010.03.018
基于B-S期权定价模型的可转换债券定价实证分析
可转换债券是一种混合金融衍生工具,它把相应的股票看涨期权内嵌在传统的公司债券之中,具有债券和股票的双重性质,因而可转债的定价问题逐渐为企业和投资者所关注.本文借助Black-Scholes定价模型研究定价理论,对Black-Scholes定价模型进行修正,体现了红利发放对可转换债券定价的影响.
可转换债券、Black-Scholes模型、红利、定价
F830.91(金融、银行)
2010-05-31(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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