我国商业银行市场风险量化体系研究

摘要：

在我国商业银行按照<巴塞尔协议>的要求加强风险管理的大背景下,本文探讨了我国商业银行市场风险量化体系的构建.本文给出了我国商业银行市场风险能够量化的基础;按照新资本协议和银监会的要求,探讨了我国商业银行市场风险计量体系的构建.主要是数据输入到VaR系统的方式、VaR系统定价模型的确认、模型中变量的选取方式及其依据;在此基础上,探讨了VaR模型的事后检验和压力测试;最后探讨了商业银行市场风险量化体系建设中市场风险VaR限额的设置及其管理.

关键词：新资本协议、VaR、内部模型法、事后检验、压力测试、VaR限额

分类号：F830.33(金融、银行)

资助基金：广东省自然科学基金博士科研启动项目8451063101000726;国家自然科学基金青年项目10801137

在线出版日期：2009-05-12（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：62-66