10.3969/j.issn.1674-2265.2009.03.006
外汇期权定价:VG模型与BS模型谁更适用
本文运用方差GAMMA模型对外汇收益分布特征进行对比拟合分析,并结合几种被选汇率数据对模型参数进行估计.KS检验和卡方拟合优度检验的实证结果表明V.G.模型比Black-Schloes模型有更高的拟合度,说明了V.G.模型比Black-Schloes模型更好地模拟汇率收益动态运动过程.
V.G.模型、外汇、收益分布
F830(金融、银行)
2009-05-12(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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