10.3969/j.issn.1674-2265.2009.02.016
基于copula的投资组合选择模型的研究
本文首先介绍了投资组合理论与copula,然后给出基于概率P0的收益率等定义,建立基于概率P0的收益率的投资组合选择模型并给出具体解法,接着通过选取上证领先指数与深证领先指数2004年9月1日至2006年5月26日的日收盘数据进行实证分析,发现在收益率(基于概率的收益率)一定的情况下,通过投资组合可以降低风险.
PVar、VAR、Copula、投资组合
F830(金融、银行)
湖南省自然科学基金项目05JJ40103
2009-05-08(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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