10.3969/j.issn.1674-2265.2009.01.015
涨跌幅限制:是否稳定了股票市场?——基于GARCH事件模型的实证检验
本文应用GARCH事件模型对涨跌幅限制政策实施前后市场波动的结构性变化进行了实证检验.研究发现,涨跌幅限制政策对我国股市的波动性具有一定的抑制作用,但是非常有限,同时,涨跌幅对A股市场和B股市场波动性的影响相反.因此,涨跌幅限制并没有如预期的那样发挥比较大的稳定作用,应该适当修正或放宽该政策.
涨跌幅限制、市场波动、GARCH事件模型
F830.91(金融、银行)
2009-04-15(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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