基于高频数据的我国股市信息传导研究

摘要：

本文根据信息经济学理论,采用高频数据建立SVAR模型对我国A、B股市场之间的量价信息传递特征进行了全面的研究.主要结论为:A、B市场之间的信息流是双向传递的,但是信息传递的方向主要是从A股市场到B股市场,信息主要是在A股市场发现,而且成交量是股价趋势的先行指标.

关键词：市场分割、信息传递、高频数据、SVAR模型

分类号：F830.91(金融、银行)

在线出版日期：2009-03-11（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：52-54,59