关于利率期限结构模型的实证分析

摘要：

利率期限结构是各类金融产品设计、投资组合定价、预期收益率推测和金融风险管理的基础,而国债市场是利率市场的一个重要组成部分.本文运用四个模型对2016年6月5日多个国债数据进行较系统的实证分析,并根据所得的结果,分析不同利率期限结构模型的优劣.

关键词：利率期限结构、国债、模型分析

所属期刊栏目：26

分类号：F224(经济计算、经济数学方法)

在线出版日期：2017-09-30（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：26-28