基于D藤Copula模型农业板块投资组合VaR测定

摘要：

本文通过GARCH模型拟合边缘分布,通过copula技术刻画相关结构,构建D 藤 copula Garch模型,并将其应用于股票市场风险管理中.在组合投资决策方面,实现多个金融资产的组合投资决策:一是建立D 藤 copula-Garch模型,给出的多元条件联合分布建模方法;二是给出组合投资风险价值VaR评估方案,实现组合投资风险的度量;三是将该方法应用于A股市场农业板块5只个股的组合投资决策,验证了所提方法的有效性.本文研究具有一定的理论意义与应用价值.构建的D 藤 copula garch模型,为解决多元条件联合分布建模提供了一个有效的方法;组合投资风险价值计算的实证研究结果,可以为相关决策提供参考.

关键词：D藤Copula、VaR、投资组合

分类号：F830.9(金融、银行)

在线出版日期：2023-08-02（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：20-25,46