影子银行对中国银行业系统性风险的影响实证 ——基于Credit-to-GDP Gaps指标

摘要：

借鉴以往文献的影子银行测算方法,采用国际清算银行的Credit-to-GDP gaps指标作为银行业系统性风险的衡量指标,以2001～2016年的数据运用VAR模型对影子银行规模对中国银行业系统性风险的关系进行实证研究,结果显示,观测期内影子银行规模与中国银行业系统性风险呈正相关,且正效应在6年后达到最大,具有长期持续性.最后根据分析给出政策建议.

关键词：影子银行测算、Credit-to-GDP gaps、VaR模型

分类号：F830(金融、银行)

在线出版日期：2018-09-19（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：6-11