10.3969/j.issn.1009-3109.2012.09.003
基于EGARCH-CVaR方法的保险资金直接入市风险分析——以吉林省为例
本文基于EGARCH模型和GED分布下的CVaR模型对保险资金直接入市的风险进行度量,实证测算了八只股票的个股及投资组合的绝对CVaR值和相对CVaR值,描述了各自的极端损失状况;金融机构可以根据个股值和组合值,设置风险资本或提取风险准备金,从而有效地监控潜在的极端损失。
EGARCH、CVaR、保险投资
F832(金融、银行)
2013-01-27(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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