整数值时间序列的拟似然推断

摘要：

基于推广的负二项稀疏算子利用预设新息过程分布法构造一个一元INAR(1)模型,给出了模型的概率性质并利用拟似然估计方法对模型进行了参数估计,同时也考虑了最小二乘法、极大似然估计方法.通过数值模拟评估了这些估计方法的有效性,并应用实际数据给出模型的应用,通过比较得出基于推广的负二项稀疏算子带有几何新息过程的INAR(1)是更适合数据的模型.

关键词：推广的负二项稀疏算子;INAR(1);拟似然估计

所属期刊栏目：38

分类号：O212.1(概率论与数理统计)

在线出版日期：2022-01-13（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：89-93