不确定指数O-U过程下几何平均亚式期权定价

摘要：

不确定理论在解决金融问题中发挥着越来越重要的作用.基于不确定指数Ornstein-Uhlenbeck过程研究了亚式期权定价问题,运用α-轨道方法,分别推导了几何平均亚式看涨期权和看跌期权定价公式,并讨论了不确定期权定价公式的数学性质,最后给出一些数值算例.

关键词：指数O-U过程、不确定理论、不确定微分方程、几何平均亚式期权

所属期刊栏目：37

分类号：O211.6;F830.9(概率论与数理统计)

资助基金：安徽省教育厅科研项目;宿州学院科学研究重点项目;安徽省教育厅质量工程项目

在线出版日期：2020-09-04（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：13-17