带有相依稀疏算子的一阶随机系数二项自回归模型

摘要：

将ADCBAR(1)模型推广到随机系数情形,提出一种带有相依稀疏算子的一阶随机系数二项 自回归模型RCADCBAR(1),用于刻画具有相依性及零堆积性质的有限范围内整数值时间序列数据.首先,推导该模型的一些统计性质;其次,用条件最大似然方法对模型中存在的未知参数进行估计,并讨论估计量的渐近性质;最后,将该模型应用到一组实际数据中,以说明该模型的适用性.

关键词：随机系数、相依稀疏算子、RCADCBAR(1)模型、条件最大似然估计

所属期刊栏目：61

分类号：O212.1(概率论与数理统计)

资助基金：吉林省自然科学基金自由探索项目;吉林省教育厅科学技术研究项目

在线出版日期：2023-10-16（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：1083-1089