自激励广义二项门限自回归模型的统计推断

摘要：

针对有上限且数据之间具有相依结构的非线性整数值时间序列数据的建模问题,提出一个自激励广义二项门限自回归模型.首先,证明该模型的严平稳遍历性,并讨论模型的一些统计性质:期望、方差、自协方差和转移概率;其次,分别给出门限变量在已知和未知两种情形下模型参数的条件最大似然估计方法;最后,将该模型应用到一组实际数据中进行拟合验证.

关键词：整数值时间序列、广义二项稀疏算子、门限自回归过程、条件最大似然估计

所属期刊栏目：61

分类号：O212.1(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金;吉林省自然科学基金;吉林省教育厅科学技术研究项目

在线出版日期：2023-03-22（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共10页

页码：275-284