随机利率下的期权定价

摘要：

基于Black-Scholes-Merton期权定价模型,采用计价单位转化方法,先给出Vasicek模型下欧式期权定价方程的简化算法;然后基于简化后的方程,使用显式差分法与Crank-Nicolson差分法给出欧式期权价格数值解的迭代格式,并验证迭代格式的稳定性.

关键词：期权定价;Vasicek模型;显式差分法;Crank-Nicolson差分法

所属期刊栏目：59

分类号：O211(概率论与数理统计)

资助基金：吉林省自然科学基金;吉林大学研究生教育教学改革项目

在线出版日期：2021-12-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：1405-1410