一阶混合整数值二项自回归模型

摘要：

首先,针对复杂整数值时间序列数据的建模问题,提出一类一阶混合整数值二项自回归模型;其次,证明该模型的严平稳遍历性,给出模型的转移概率、期望、方差等概率统计性质,并用最大似然估计方法估计模型参数;最后,将模型应用于消费者价格协调指数(HICP)数据的拟合中.实例分析结果表明,该模型比现有模型的拟合效果更好.

关键词：整数值时间序列;一阶混合二项自回归模型;平稳性;极大似然估计

所属期刊栏目：59

分类号：O212.8(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金;吉林省大学生创新创业训练计划项目

在线出版日期：2021-12-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：1395-1399