具有投资收益的随机保费风险模型 破产概率的非指数型上界

摘要：

考虑一类具有投资收益的随机保费风险模型,假设市场的利率过程是一个非负Lévy过程,分别用鞅方法和归纳法得到了破产概率满足的非指数型上界,并给出一些数值模拟说明非指数型上界的优越性.

关键词：随机利率、随机保费、破产概率、非指数型上界

所属期刊栏目：55

分类号：O211.9(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金11501241;吉林省青年科研基金20150520053JH;吉林省教育厅"十二五"科学技术研究项目吉教科合字[2014]第B020号

在线出版日期：2017-12-18（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：1345-1351