双分数跳-扩散过程下最值期权的定价

摘要：

利用双分数跳-扩散随机分析理论及保险精算方法，建立双分数跳-扩散过程下的金融市场模型，并给出双分数跳-扩散过程下最值期权的定价公式。

关键词：双分数跳-扩散过程、随机分析、最值期权、保险精算方法

所属期刊栏目：54

分类号：O211(概率论与数理统计)

资助基金：陕西省自然科学基金2016JM1031;陕西省教育厅专项科研基金14JK1299

在线出版日期：2016-10-18（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：1001-1007