10.13413/j.cnki.jdxblxb.2016.05.12
不确定波动率模型下蝶式期权价格的数值近似
用隐式差分法给出不确定波动率模型下蝶式期权价格数值解的迭代格式,并证明了数值近似迭代格式的稳定性。
蝶式期权、不确定波动率、非线性Black-Scholes-Barenblatt偏微分方程
54
O211(概率论与数理统计)
国家自然科学基金11371169
2016-10-18(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共7页
994-1000
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10.13413/j.cnki.jdxblxb.2016.05.12
蝶式期权、不确定波动率、非线性Black-Scholes-Barenblatt偏微分方程
54
O211(概率论与数理统计)
国家自然科学基金11371169
2016-10-18(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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994-1000
国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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