求解Black-Scholes模型下美式看跌期权的有限差分法

摘要：

考虑Black-Scholes模型下美式看跌期权的定价问题。采用有限差分法和 Newton法耦合求解Black-Scholes方程，得到了期权价格和最佳实施边界的数值逼近结果。数值实验验证了算法的有效性。

关键词：Black-Scholes模型、美式看跌期权、最佳实施边界

分类号：O241.8(计算数学)

资助基金：国家自然科学基金11271157

在线出版日期：2014-10-24（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：949-953