p维TVPAR模型中参数的极大似然估计

摘要：

采用极大似然估计方法给出一类特殊的p维随时间变化参数自回归时间序列模型(TVPAR(p)模型)中系数参数的极大似然估计,并导出了参数估计的显式解.讨论模型平稳的条件,并对模型进行了模拟计算.

关键词：TVPAR模型、极大似然估计、平稳性

所属期刊栏目：51

分类号：O212.1(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金10571003

在线出版日期：2013-12-18（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：1098-1100