基于跳扩散过程的一类期权定价模型

摘要：

利用偏微分方程理论,建立一类具有瞬时波动率的跳扩散期权定价模型,并给出了期权定价在Brown运动和Possion过程双重作用下的一些性质.

关键词：跳扩散过程、波动率、Brown运动、Possion过程、期权定价

所属期刊栏目：51

分类号：O175.24(数学分析)

资助基金：国家自然科学基金11271154

在线出版日期：2013-05-13（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：187-190